Algoritamsko trgovanje je proces izvršavanja naloga pomoću automatizovanih, unapred programiranih instrukcija za trgovanje kako bi se uzele u obzir varijable kao što su cena, momentum i obim. Upotreba algoritama u trgovanju se povećala nakon uvođenja kompjuterizovanih sistema trgovanja na američkim finansijskim tržištima tokom 1970-ih. Pogledajmo od čega se sastoji algoritamsko trgovanje, kako ga primeniti u našem trgovanju i koje prednosti i nedostatke ono predstavlja.
Šta je algoritamsko trgovanje
Algoritamsko trgovanje je proces izvršavanja naloga pomoću automatizovanih, unapred programiranih instrukcija za trgovanje kako bi se uzele u obzir varijable kao što su cena, momentum i obim. Algoritam je skup instrukcija za rješavanje problema. Računalni algoritmi šalju male dijelove cjelokupne narudžbe na tržište tokom vremena. Algoritamsko trgovanje koristi složene formule, u kombinaciji sa matematičkim modelima i ljudskim nadzorom, za donošenje odluka o kupovini ili prodaji finansijskih hartija od vrednosti na berzi. Algoritamski trgovci obično koriste visokofrekventnu tehnologiju trgovanja, koja može omogućiti firmi da napravi desetine hiljada trgovina u sekundi. Algoritamsko trgovanje se može koristiti u raznim situacijama, kao što su izvršenje naloga, arbitraža i strategije trgovanja u trendu.
Čemu služi algoritamsko trgovanje?
Pisac Michael Lewis privukao je pažnju javnosti na visokofrekventno algoritamsko trgovanje kada je objavio najprodavaniji Flash Boys, koji je dokumentirao živote trgovaca i poduzetnika s Wall Streeta koji su pomogli u stvaranju kompanija koje su došle da definiraju strukturu elektronskog trgovanja Sjedinjene Države. Upotreba algoritama u trgovanju se povećala nakon uvođenja kompjuterizovanih sistema trgovanja na američkim finansijskim tržištima tokom 1970-ih. U narednim decenijama, berze su poboljšale svoje sposobnosti da prihvate elektronsko trgovanje i, 2009. godine, više od 60% svih operacija na tržištu. Sjedinjene Države su pogubljene kompjuterski.
Algoritamska strategija trgovanja primijenjena u Tradingviewu. Izvor: Tradingview.
Primjer korištenja algoritamskog trgovanja
Da damo primjer, koristit ćemo umjetnu inteligenciju. Ako napišemo prompt u ChatGPT, to nam može pomoći da kreiramo EditorPine kod koji onda možemo da ugradimo u Tradingview. Treba napomenuti da to nije tako jednostavno kao što se čini, budući da Editor Pine može generirati greške koje GPT ne razumije.
Primjer korištenja ChatGPT-a za razvoj algoritamske strategije trgovanja. Izvor: ChatGPT.
Prednosti i nedostaci algoritamskog trgovanja
+ Algoritamsko trgovanje omogućava brže i lakše izvršavanje naloga, što ga čini atraktivnim za berze. Zauzvrat, to znači da trgovci i investitori mogu brzo ostvariti profit od malih promjena cijena. Strategija skalpinga obično koristi algoritme jer uključuje brzu kupovinu i prodaju vrijednosnih papira po malim cijenama. - Brzina izvršenja naloga, prednost u normalnim okolnostima, može postati problem kada se više naloga izvršava istovremeno bez ljudske intervencije. Još jedan nedostatak algoritamskog trgovanja je da likvidnost, koja se stvara brzim nalozima za kupovinu i prodaju, može nestati u trenutku, eliminirajući mogućnost da trgovci profitiraju od promjena cijena.