Šta je MACD i kako funkcioniše?

Nastavljajući sa lekcijama obuke za trgovanje započete prije nekoliko sedmica, učimo šta je pokretni proseci ili Bollinger bands i koliko oni mogu biti korisni za naše poslovanje. Danas ćemo nastaviti sa vrlo korisnim indikatorom, koji može izgledati malo komplikovaniji od gore opisanih, ali, ako obratite pažnju, naučićete da koristite jedan od najefikasnijih indikatora u okviru tehničke analize. Da, razgovaraćemo o MACD-u i prednostima koje nam on pruža za našu obuku za trgovanje.

Šta je MACD?紐​

MACD (Moving Average Convergence Divergence) je jedan od najpoznatijih i najčešće korištenih indikatora. To je vrlo koristan indikator za vašu obuku u trgovanju jer je svestran na bilo kojoj vrsti finansijskog tržišta za trgovanje. Ovaj indikator je kreirao Gerard Apple sa namjerom da se investitorima pruži mogućnost praćenja kretanja imovine u obliku oscilatora. Ovaj indikator na prvi pogled može izgledati komplikovano za razumevanje jer vidimo da se sastoji od dve obojene linije i trake koje se podižu i spuštaju ispod nivoa. Ali zaista je vrlo jednostavno i korisno. Da vidimo kako to radi...

Kako radi MACD?⚙️​

Kao što smo radili u prethodnim postovima, osnovna stvar u obuci u trgovanju indikatorima je razumjeti kako su oni sastavljeni i kako rade. MACD indikator se uglavnom sastoji od dvije linije i nekih traka koje možemo vidjeti između ovih linija:

• Plava linija je poznata pod imenom MACD. Sastoji se od dva eksponencijalna pokretna prosjeka koji su konfigurisani u 12 i 26 perioda. Zatim se vrši oduzimanje između vrijednosti dva prosjeka kako bi se dobila linija koja definira MACD.

• Zatim možemo vidjeti narandžastu liniju, poznatu kao signal. Ova linija je još jedan izračun eksponencijalnog pokretnog prosjeka, ali u ovom slučaju ga konfiguriramo sa 9 perioda umjesto 12 ili 26. Ova linija nam, kako joj ime kaže, daje signal da definiramo da li cijena namjerava ići na gore ili dole. Na ovaj način možemo odlučiti da li ćemo kupiti ili prodati, sve dok signal prelazi MACD liniju ili nultu liniju.

• Na kraju, ali ne i najmanje važno, možemo vidjeti neke horizontalne trake koje mijenjaju boju (zelenu ili crvenu) u sredini MACD linija i signala. Ove trake se zovu MACDh, one nam u svakom trenutku pokazuju razliku koja postoji između dvije linije. Oni nam pomažu da pratimo istorijsku korelaciju između dva gore definisana sredstva.

Postoji li strategija da se iskoristi MACD?

Naravno, ne bi bila dobra obuka o trgovanju da vam nismo pružili strategije da iskoristite prednosti indikatora. Konkretno za ovaj indikator donosimo vam dvije jednostavne, ali efikasne strategije ako ih koristimo mudro:

1. Prelazak MACD linije na Signalnu liniju

Ova strategija je najjednostavnija koju možemo koristiti u našim operacijama sa MACD indikatorom. Jednostavno se sastoji od čekanja na prelaz između dvije linije indikatora, pri čemu je uvijek MACD linija (plava linija) koja vodi orkestar. Detaljno, kada MACD linija pređe iznad signalne linije, mi se dugo pozicioniramo. S druge strane, kada MACD linija padne ispod signalne linije, mi se pozicioniramo kratko. Kao što vidimo na slici ispod, da biste iskoristili prednost bikovskog kretanja, dovoljno je ući kada se pomenute linije ukrste (po mogućnosti ispod nivoa 0).

Vidimo kako je putanja MACD-a iznad signala u svakom trenutku. Preporučujemo da analizirate nagib MACD-a, jer nam može dati unaprijed signale o optimalnom vremenu za izlazak. Također je zgodno vidjeti kakav je histogram, jer nam daje znakove iscrpljenosti trenda za mogući preokret cijene. Kada vidimo da MACD prelazi ispod signala, vrijeme je da zatvorimo našu dugu operaciju za prikupljanje profita. S druge strane, možemo otvoriti kratko u trenutku kada vidimo da MACD pada ispod signala (u području iznad 0). Histogram nam također može pomoći da izađemo iz operacije, u trenutku kada treba napraviti prelaz naviše i histogram prestane da pokazuje znakove pada.

2. Dvije linije prelaze nultu liniju

Još jedna od strategija koju ćemo vam pokazati na ovom MACD treningu trgovanja slična je onoj koju smo objasnili u članku o pokretnim prosjecima. U osnovi se sastoji od čekanja prelaska dvije linije iznad nule kako bi se dobio bikovski signal za ulazak. Da bi se postigao ulazak u medvjed, to bi bila ista procedura, ali obrnuto, čekajući trenutak kada ove linije pređu ispod nultog nivoa. Treba napomenuti da postoje dvije razgraničene oblasti koje smo već mogli vidjeti, područje kupovine i područje prodaje. Ove dvije zone su omeđene nultim nivoom, kao što ćemo vidjeti u drugim indikatorima koje ćemo uskoro objasniti.

Kao što vidimo na gornjem grafikonu, u trenutku kada MACD i signal prelaze iznad nultog nivoa, cijena počinje uzlazno kretanje. Vidimo snagu cijene u tome da ne padne ispod prvobitnog ulaznog nivoa kada se napravi medvjeđi pokret na MACD-u. Čak i tako, cijena uspijeva ostati iznad ulazne cijene, uspijevajući napraviti drugi prelaz naviše iznad nule koji ponovo vodi cijenu naviše. Preporučujemo da prilikom unosa linije budu dobro pozicionirane na osnovu vašeg predviđanja. Odnosno, ako izvršimo kupovinu kada MACD pređe iznad signala na nivou znatno ispod nule, imamo veće šanse za uspeh nego kada izvršimo operaciju u neodlučnom ukrštanju blizu nule.

3. Razlike između MACD-a i cijene

Kao i kod mnogih indikatora, postoje trenuci kada se indikator i cijena ne slažu u smjeru u kojem ide dotično sredstvo. Ove događaje poznajemo kao divergencije i oni su odličan način za otkrivanje trendova promjena cijena. Ponekad su očigledne, a ponekad su skrivene više od igle u plastu sijena. Naravno, divergencija ne garantuje zaokret trenda. Moramo to protumačiti kao upozorenje na veliku vjerovatnoću preokreta trenda, čak i ako se to ne dogodi uvijek. Uz sljedeće objašnjenje, unutar ovog indikatora možemo razlikovati tri vrste divergencije; dvostruku divergenciju MACD i MACDh ili jednostruku divergenciju MACD ili MACDh.

Kao što vidimo na gornjem grafikonu, vidimo kako MACD prelazi ispod signala, što bismo mogli protumačiti kao medvjeđi signal. Ali odmah vidimo kako se cijena tada oporavlja i nastavlja svoju uzlaznu putanju, zbog čega je ovo odstupanje između MACD-a i cijene poslužilo kao signal (pomalo teško uočljiv) malog nazadovanja cijene da se nastavi s tendencijom.

Zaključci iz ove obuke o trgovanju

Kao što smo vidjeli u ovom članku, MACD je jedan od najlakših indikatora za naučiti koristiti i istovremeno s dobrim nivoom učinkovitosti ako ga pravilno koristimo. Podsjećamo da je preporučljivo ulaziti u područja u kojima je ukrštanje linija jasno definirano za sljedeće kretanje koje će se dogoditi. U isto vrijeme, kao iu bilo kojoj obuci trgovanja koju provodimo, preporučljivo je koristiti indikatore kao podršku drugima (kao što su volumen, pokretni prosjeci ili drugi) kako bi se dobili precizniji signali za kupovinu ili prodaju.