Standardna devijacija je posebno koristan alat u strategijama ulaganja i trgovanja, jer pomaže u mjerenju nestabilnosti tržišta i sigurnosti i predviđanju trendova profitabilnosti. Hajde da vidimo šta je standardna devijacija i za šta se može koristiti u našim investicijama.
Šta je standardna devijacija ili tipično
Standardna ili tipična devijacija je statistika koja mjeri disperziju skupa podataka u odnosu na njegovu srednju vrijednost i izračunava se kao kvadratni korijen varijanse. Standardna devijacija se izračunava kao kvadratni korijen varijanse određivanjem odstupanja svake tačke podataka od srednje vrijednosti. Ako su tačke podataka dalje od srednje vrijednosti, postoji veće odstupanje unutar skupa podataka; dakle, što su podaci rašireniji, to je veća standardna devijacija. Što je veća standardna devijacija vrijednosti, veća je varijacija između svake cijene i srednje vrijednosti, što pokazuje veći raspon cijena. Na primjer, promjenjiva vrijednost ima visoku standardnu devijaciju, dok je odstupanje od stabilna vrijednost je obično prilično niska.
Standardna devijacija Tesle u poređenju sa povezanim kompanijama. Izvor: Makroos.
Za šta se koristi standardna ili tipična devijacija?
standardna devijacija To je posebno koristan alat u strategijama ulaganja i pregovaranja., jer pomaže u mjerenju volatilnosti tržišta i dionica, te predviđanju trendova profitabilnosti. Kada je riječ o ulaganju, na primjer, vjerovatno je da indeksni fond ima nisku standardnu devijaciju u odnosu na svoj referentni indeks, budući da je cilj fonda da replicira indeks. S druge strane, to se i očekuje fondovi agresivnog rasta imaju visoku standardnu devijaciju u odnosu na relativne indekse akcija, jer njihovi portfolio menadžeri vrše agresivne opklade kako bi ostvarili natprosječne prinose. Niža standardna devijacija nije nužno poželjna. Sve zavisi od ulaganja i spremnosti investitora da preuzme rizik. Prilikom utvrđivanja stepena odstupanja u svom portfelju, Investitori treba da razmotre svoju toleranciju na volatilnost i svoje ukupne investicione ciljeve.. Agresivniji investitori mogu biti zadovoljni sa strategijom ulaganja koja se opredjeljuju za vozila s natprosječnom volatilnošću, dok konzervativniji investitori možda ne.
Kako se izračunava standardna devijacija ili tipično
Izračunava se standardna devijacija uzimajući kvadratni korijen vrijednosti izvedene iz poređenja tačaka podataka sa kolektivnom sredinom. Standardna devijacija se izračunava na sljedeći način:
- Izračunavamo srednju vrijednost svih tačaka podataka. Dobijamo srednju vrijednost tako što saberemo sve podatke i podijelimo ih brojem podataka.
- Izračunavamo varijansu svake tačke podataka. Varijanca svake tačke podataka se izračunava oduzimanjem srednje vrednosti od vrednosti tačke podataka.
- Kvadriramo varijansu svake tačke podataka iz koraka #2.
- Dodajemo kvadratne vrijednosti varijanse iz koraka #3.
- Podijelimo zbir vrijednosti kvadrata varijanse iz koraka #4 sa brojem podataka u skupu podataka minus 1.
- Konačno, uzimamo kvadratni korijen koeficijenta iz koraka #5.
Formula bi bila sljedeća:
Formula za izračunavanje standardne devijacije.
Primjer korištenja standardne devijacije ili tipično
Pretpostavimo da imamo tačke podataka 5, 7, 3 i 7, što je ukupno 22. Onda, dijelimo 22 sa brojem podataka, u ovom slučaju, četiri, što rezultira u prosjeku 5,5. To dovodi do sljedećih odluka: x̄ = 5,5 i N = 4. Varijanca se određuje oduzimanjem vrijednosti od srednje vrijednosti svake tačke podataka, koja rezultira -0,5, 1,5, -2,5 i 1,5. Svaka od tih vrijednosti se zatim kvadrira. Svaka od ovih vrijednosti se zatim kvadrira, dobijanje 0,25, 2,25, 6,25 i 2,25. Kvadratne vrijednosti se zatim sabiraju, dajući ukupno 11, što je podijeljeno sa vrijednošću N minus 1, što je 3, što daje varijansu od približno 3,67. Zatim se izračunava kvadratni korijen varijanse, što rezultira mjerenje standardne devijacije od približno 1,915.